30代で東京→名古屋にUターン転職しました。

30代既婚男子。子供2人。日経先物トレードとかプログラミングとか英語とか

【トレード】自分の先物取引について分析してみた。

僕が最近トレードしているのは日経平均先物ミニなのですが、この2週間ほど損失が出続けています。そのためちゃんと分析をしないとこのまま損失が膨らんで退場になってしまうんじゃないかと。ということで人生で初めてトレードの分析をやります。いや、1月の相場で全力で先物取引やってて退場にならなかったのはラッキーとしか言いようがないわ!


まずどれくらい損失が出ているのか。。ざっくり自分の資産推移を言うとこんな感じです。


・2015年10月 165万円でスタート

・2015年10月〜12月半ば  

 165万円→230万円(個別株とFXのビギナーズラック)


・2015年12月後半〜2016年1月半ば 

 230万円→165万円(FXで損失ラッシュ)


・2016年1月半ば〜2016年1月後半

 165万円→262万円(先物でビギナーズラック)


・2016年1月後半〜2016年2月前半

 262万円→154万円(先物で損失ラッシュ)



ということで取引当初はなぜか利益出るんですよ。慣れてくるとトレードが適当になってくるんだろね。それで損失が出てくるという。。難しいのは利益を出し続けること。そのためには分析をやらなきゃいけないなということで今までなんとなくやっていた自分の先物取引を分析してみました。ちなみに損益は手数料の考慮なしでほぼトントンです。


まずはトレード数から。


・トレード数:336回

・利確回数:181回
・損切回数:112回
・同値決済:43回

利確回数が損切回数の1、5倍以上あります。一方で損益はトントン。ということは一回あたりの利益額が小さくて1回あたりの損失額が大きい。

つまり投資家にとって最も儲からないと言われている損大利小です。これは改善しなきゃ。




ちなみに資産残高がピークであった1月26日の日中取引終了時点までのトレード数はこちら。

・トレード数:122回

・利確回数:63回
・損切回数:39回
・同値決済:20回

これで利益金額は90万円ほど。利確回数と損切回数の割合的には先ほどの全体回数と変化ありません。そのため、利確回数と損切回数の割合はこんなもんで十分利益は狙えると。問題は1回あたりの利益額と損失額ということですね。





続いて買建数と売建数の回数はこちら。

・買建数:177回
・売建数:159回

損益額では買建がマイナス27万円。売建がプラス27万円。今の相場環境であれば売建の方が利益出やすいのは当然かな。とはいえ今の相場環境でなくても、やっぱり自分はショートの方が稼ぎやすいと感じている。(株価が下がって社会が混乱してる方が面白いと感じてしまう嫌な奴です笑)





続いて取引の端末(スマホアプリかパソコンか。決済時でなく建時の端末としてます。)がこちら。

・アプリ:268回(うち利確142回、損切90回、同値決済36回)
・パソコン:68回(うち利確39回、損切22回、同値決済7回)


アプリの方が圧倒的に多いです。まあこれはサラリーマンの僕にはしょうがありませんアプリの1回トレードあたり利益額は13030円、損失額は30510円です。パソコンでの1回トレードあたり利益額は38500円、損失額は27400円。で、損益額はアプリがマイナス90万円、パソコンがプラス90万円。。。



ん!!!????



ファッッッッッッッッッ!!!!!!??????



どうやらアプリで先物取引やらなければ相当儲かってそうです。そういえば大損してるのってほとんどスマホで適当に大きな枚数トレードしてる時のような気がするわ。データで分析しないとこんなことも気づかない俺はどんだけ鈍いんだ。。とりあえずスマホでの大きなトレードは控えます。日中にどれだけチャンスがあったとしても少額の取引(マックスでも3枚。5枚にしたい気もしますが。。)にします。そもそも会社で働いてるから日中は相場見れないし!!





続いて日中、ナイトでの取引はこちら

・日中:109回  (うち利確63回、損切33回、同値決済13回)
・ナイト:227回 (うち利確118回、損切79回、同値決済30回)

日中の1回トレードあたり利益額は16700円、損失額は34000円でした。つまり日中は損切が全くちゃんとできていないってことですね。。

ナイトの1回トレードあたり利益額は19400円、損失額は28200円でした。ともに日中よりはマシだけど、やっぱり損切が遅いことが原因かと。損益金額は日中はマイナス6万、ナイトがマイナス6万円。まあ、ほぼトントンでしょうか。


ということで今日は疲れたのでこの辺でやめにします。一旦出た結論はナイト時間にパソコンで取引をする。そして利益確定を伸ばした上で損切りはもっと早くすることを意識する。次回以降、もっと深堀します。